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20 abril, 2010 | 14h:43min

Oscilador Estocástico en el análisis técnico

   El oscilador estocástico normalmente se usa con periodos cortos, y se basa en que cuando los precios tienden a subir, los cierres se sitúan próximos a la zona superior de la gama de precios del día. Análogamente ocurre en el caso bajista, los cierres se aproximan a la parte baja de la gama de precios.

   La fórmula que nos define el estocástico es:

   . %K= 100 (C-L)/(H-L) 

   . %D= 100 ( h / l )

   . C es el cierre, L es el máximo de los máximos de cada periodo, L es el mínimo de los mínimos de cada periodo.

   . h es la suma de C-L para un periodo de tiempo (generalmente 3); l es la suma de H-L para el mismo periodo de tiempo.   

   . La fórmula original de George Lane nos da un oscilador muy volátil. Generalmente el software comercial nos da una versión allanada del valor que no depende solo de dos variables. Siendo %D generalmente una media móvil exponencial de %K.

   Hay que tener en cuenta de que a poco que los precios entren en tendencia estaremos en zona por encima de la línea de 75 o por debajo de la línea de 25.

   El estocástico puede generar señales de entrada y salida usando los cruces con niveles prefijados. En el ejemplo se generan señales cuando el estocástico pasa por la línea de 50. También pueden observarse divergencias entre el oscilador y los precios.

Gráfico señales de entrada y salida en el estocástico:

   Hemos comentado que cuando tenemos un periodo de tendencia el oscilador tiende a bloquearse en zona de sobrecompra o sobreventa mientras los precios suben o bajan. En el ejemplo se aprecia como el oscilador en todo el tramo de agosto y septiembre se bloquea en zona de sobreventa.

   La fórmula que nos devuelve el oscilador % K es:

   %K = (Cierre - mín(mínimos en ‘k’ pe-riodos hacia atrás)) / ( máx( máximos en ‘k’ periodos hacia atrás)-min(mínimos en ‘k’ periodos hacia atrás))

   Este oscilador es muy útil. Sin embargo hay que tener en cuenta que, debido a su alta sensibilidad a los cambios en los precios, se bloquea con facilidad en la parte inferior o superior. Aunque esto no es, necesariamente, un inconveniente. La penetración en zona de sobrecompra o sobreventa no debe generar una señal de entrada por sí sola, debido a que si los precios han iniciado una fuerte tendencia, el oscilador se quedará bloqueado en esa zona de sobrecompra o sobreventa. En el siguiente gráfico se aprecia como la segunda mitad de 2003 el oscilador se ha mostrado prácticamente inútil debido a este fenómeno.

Gráfico estocástico bloqueado en zona de sobreventa:

Extracto del Manual de Análisis Técnico realizado por Estrategias de Inversión, puede suscribirse a la Revista y obtenerlo completamente gratis a través de este enlace

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